Les Transformers s’imposent dans l’analyse des séries temporelles
Initialement conçus pour le traitement du langage naturel, les modèles Transformers connaissent aujourd’hui une adoption croissante dans l’analyse des séries temporelles. Cette évolution marque une étape importante pour la Data Science, en particulier dans les domaines où la prévision et la détection de signaux complexes sont critiques. Les séries temporelles sont omniprésentes : données financières, consommation énergétique, capteurs industriels, trafic réseau ou indicateurs de performance métier. Les approches classiques, comme ARIMA ou les réseaux récurrents (LSTM, GRU), ont longtemps dominé ce champ. Toutefois, elles montrent parfois des limites face à des dépendances longues, des données multivariées ou des comportements non linéaires complexes. Les Transformers apportent une réponse grâce à leur mécanisme d’attention, qui permet de modéliser efficacement les relations entre des points éloignés dans le temps. Contrairement aux modèles séquentiels traditionnels, ils analysent...